Управление инвестиционными рисками является неотъемлемой и одной из самых важных составляющих стратегии E-Five. Разработанная модель позволяет в момент совершения любой торговой операции заранее рассчитать максимальный вероятный убыток, который может быть получен в случае развития неблагоприятного сценария. Доля каждого инструмента в составе портфеля определяется таким образом, чтобы снижение стоимости портфеля не превышало заранее установленный уровень.
В состав портфеля включаются активы, обращающиеся на российском рынке и обладающие низкой корреляцией и высокой ликвидностью. В настоящее время этому условию удовлетворяют следующие расчетные срочные контракты, торгующиеся на рынке FORTS:
-
фьючерсный контракт на индекс РТС;
-
фьючерсный контракт на нефть марки Brent;
-
фьючерсный контракт на золото;
-
фьючерсный контракт на доллар США;
-
фьючерсный контракт на евро.
Таким образом, различные составляющие портфеля покрывают основные сегменты финансового рынка.
Благодаря максимально широкой диверсификации по типам активов и встроенной системе управления рисками, стратегия управления получает значительное преимущество как с точки зрения доходности, так и с точки зрения риска перед традиционными методами работы на одном рынке.
Более подробно ознакомиться с продуктом Вам позволит презентация.